Charla de Joan del Castillo en el CRM: Probabilidades sin riesgo

Joan del Castillo profesor del Departamento de Matemáticas de la UAB, ofrecerá la conferencia «Probabilidades sin riesgo» el próximo 28 de mayo, a las 12 h, en el aula pequeña del Centro de Investigación Matemática (C1/028), situado en la Facultad de Ciencias de la UAB. La charla está organizada por el Servicio de Estadística Aplicada y Statistical Modeling of Extreme Events and Health Risks.

En la conferencia, con el fin de evaluar los riesgos de los mercados financieros, se introducirá una nueva desigualdad que permite estimar probabilidades sin el riesgo de modelo, basada en una versión mejorada de la desigualdad de Markov y en los estadísticos de orden. En concreto, se quiere calcular probabilidades más allá del rango de las observaciones disponibles, donde hasta ahora la estadística no paramétrica clásica no era aplicable. Los nuevos métodos que serán presentados permiten un amplio abanico de aplicaciones dado que simplemente piden la hipótesis de esperanza finita, es decir, que se pueda utilizar la ley de los grandes números. Los resultados serán comparados con datos del Dow Jones Industrial en un período largo que comprende la crisis de la COVID de 2020. Los resultados se contrastarán con los proporcionados por la teoría del valor extremo y otros modelos alternativos.