Probabilitats sense risc

Lugar: "Aula petita" del Centre de Recerca Matemàtica (C1/028), Facultad de Ciencias, Campus de la UAB. 

Duración: 1 hora aproximadamente

Inscripción: La asistencia a este seminario es gratuita. Por motivos de aforo os agradeceríamos que os registrarais: Formulario registro seminario

Abstract:

Per tal d’avaluar els riscos dels mercats financers introduirem una nova desigualtat que permet estimar probabilitats sense el risc de model, basada en una versió millorada de la desigualtat de Markov i en els estadístics d’ordre.

Ens interessa especialment calcular probabilitats més enllà del rang de les observacions disponibles, on fins ara l’estadística no-paramètrica clàssica no era aplicable. Els nous mètodes que presentem permeten un ampli ventall d’aplicacions, doncs simplement demanen la hipòtesi de esperança finita, és a dir que es pugui fer servir la llei dels grans nombres. 

Compararem els resultats amb dades del Dow Jones Industrial en un període llarg que compren la crisi del Covid de 2020. Els resultats es contrasten amb els proporcionats per la teoria del valor extrem i altres models alternatius. 

Organizadores: