Probabilitats sense risc

Lloc: Aula petita del Centre de Recerca Matemàtica (C1/028), Facultat de Ciències, Campus de la UAB. 

Durada: 1 hora aproximadament

Inscripció: L'assistència a aquest seminari és gratuïta. Per motius d'aforament us agrairem que us enregistreu: Formulari registre seminari

Abstract:

Per tal d’avaluar els riscos dels mercats financers introduirem una nova desigualtat que permet estimar probabilitats sense el risc de model, basada en una versió millorada de la desigualtat de Markov i en els estadístics d’ordre.

Ens interessa especialment calcular probabilitats més enllà del rang de les observacions disponibles, on fins ara l’estadística no-paramètrica clàssica no era aplicable. Els nous mètodes que presentem permeten un ampli ventall d’aplicacions, doncs simplement demanen la hipòtesi de esperança finita, és a dir que es pugui fer servir la llei dels grans nombres. 

Compararem els resultats amb dades del Dow Jones Industrial en un període llarg que compren la crisi del Covid de 2020. Els resultats es contrasten amb els proporcionats per la teoria del valor extrem i altres models alternatius. 

Organitzadors: