Grupo de Investigación de Análisis Estocástico


Codi UAB: 1400
Responsable: Frederic Utzet.

Investigadores

UAB: Aureli Alabert, Xavier Bardina, Rosario Delgado, Mercè Farré, Carme Florit, Maria Jolis, Josep Lluís Solé, Frederic Utzet, Noelia Viles, Lluís Quer, David Bascompte, Albert Ferreiro.
UB: Elisa Alòs, Josep Vives.

Objetivos

Tenemos muchas líneas abiertas. Las más importantes son:

  • Cálculo de Malliavin para procesos de Levy.
  • Integración respecto al browniano fraccionario.
  • Integrales múltiples respecto al browniano fraccionario.
  • Comparación estocástica de sistemas de partículas.
  • Ecuaciones diferencial-algebraicas estocásticas.
  • Modelos de spins.

Palabras clave

Procesos estocásticos. Fórmula de Ito. Cálculo de Malliavin. Ecuaciones diferenciales estocásticas. Sistemas de partículas. Matemáticas financieras.

Más información

http://mat.uab.cat/~stoch

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