El desenvolupament d'una nova tecnologia de valoració i cobertura d'opcions financeres, i més en general, de transferència del risc, a partir dels anys 70, va impulsar la creació dels mercats de derivats i en general, va revolucionar el món de les finances. Des dels anys 90, les entitats financeres tenen una necessitat creixent d'analistes quantitatius, en particular matemàtics.

El Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers va sorgir per donar resposta a aquesta demanda i ajudar als joves llicenciats en matemàtiques, o en altres titulacions però amb talent matemàtic, a adquirir el llenguatge i les eines matemàtiques per incorporar-se com a analistes quantitatius a les grans entitats financeres del nostre país.

Durant tots els anys que el màster porta en funcionament ha complert aquests objectius amb molt èxit i actualment estem molt ben considerats entre les entitats financeres de Catalunya.

La sortida professional del màster és actualment excel.lent i les possibilitats que se'ls hi obren als nostres titulats de fer una carrera professional d'alt nivell en el món de les finances són molt grans. Actualment, més d'un centenar dels nostres titulats estan treballant al sistema financer català, en entitats com: La Caixa, Caixa Catalunya, Banc de Sabadell o Caixa Penedès.

- Llicenciatura en Matemàtiques, Físiques, Econòmiques, enginyers o similars.
- Diplomatura en Estadística o titulacions similars

L'objectiu del programa, obert a titulats en Matemàtiques, Física, Economia, Estadística o carreres afins, és formar analistes quantitatius, capaços de treballar en entitats financeres en tasques de gestió de carteres, gestió integrada del risc, valoració i cobertura de derivats, etc.
amb una comprensió profunda i crítica dels models i tècniques matemàtiques utilitzades.

El programa inclou continguts matemàtics generals, continguts específics i programació en Visual Basic i SAS.

- Bancs i altres entitats financeres
- Consultories empresarials
- Companyies d'assegurances
- Borsa i mercats financers

- Coneixements profunds de Probabilitat i Estadística
- Coneixements profunds sobre models estocàstics financers
- Capacitat d'anàlisi i modelització de dades financeres
- Coneixements avançats de càlcul estocàstic
- Capacitat de resolució analítica i numèrica d¿equacions en derivades parcials
- Capacitat de gestió de carteres
- Capacitat de gestió integrada del risc en una entitat financera
- Capacitat de valoració i cobertura de derivats financers

- Coneixements avançats de finances en general; en particular coneixements sobre productes financers, mercats financers, anàlisi fonamental i anàlisi tècnic, assegurances, anàlisi de balanços, valoració d'empreses financeres, estratègies avançades de gestió financera, etc.
- Programació en Visual Basic
- Programació en SAS i en general ús de programari estadístic
- Capacitat de dissenyar i desenvolupar models matemàtics de la realitat; en particular models que incorporin components aleatòries
- Capacitat d'exposar i comunicar oralment i per escrit els models desenvolupats i les solucions obtingudes a problemes reals concrets
- Capacitat de treballar en equip
- Capacitat avançada de gestió i ús de la informació bibliogràfica o d'Internet
- Capacitat d'elaboració i interpretació d'estudis estadístics i financers

• Ignasi Utset Vila
• Tel: 935811304
• E-mail: mif@mat.uab.es
• Web: http://mat.uab.cat/finances